布朗运动(Brownian motion)、随机微分方程(SDE)与扩散方程

总结了布朗运动的三种描述视角及其内在联系：

• 物理视角：通过朗之万方程描述受力与涨落，利用涨落耗散定理连接微观动力学与热力学平衡。
• 数学视角：随机微分方程 (SDE) 理论，利用伊藤引理处理维纳过程的不可微性。
• 统计视角：从拉格朗日观点的粒子运动推导出欧拉观点的概率演化，即福克-普朗克方程 (FPE)。